Хотел бы поделиться своими результатами по управлению счетами клиентов. С начала 2013 года доход составил 8,5%, конечно он вряд ли сравнится с результатами  торгов некоторых участников данного ресурса, но я считаю, что результат достойный учитывая тот факт, что значение индекса РТС с начала года упало примерно на 5%. Также хотелось отметить то, что за это период было совершенно всего 5 сделок. На данный момент удерживаем длинные позиции по доллар-рубль (SIM3) и две короткие позиции по сбербанку (SRM3) и Газпрому (GZM3). Для сравнения в 2012 году доход за аналогичный период составил около 20 %, но и рынок в том году был более подвижен.  Итоги 2012 года составили 95% дохода, хотелось бы и в этом году приблизиться к данному рубежу, но это уже больше зависит от рынка.  С результатами управления можно ознакомиться тут.
 
Вот еще момент! По поводу рекламы, нет это не так я просто показываю результаты, т.к. когда я ранее писал о том, что мне необходимы несколько счетов в управление в комментариях чего только я ну прочитал про себя и нормальных там было очень мало!
smart-lab.ru/blog/offtop/94428.php
smart-lab.ru/blog/offtop/93752.php
Поэтом ВСЕМ КОММЕНТАТОРАМ ПРИВЕТ И  УДАЧИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ!!!
Всем большого профита на следующей недели и хорошо отдохнуть в воскресенье. 

P.s. Либо у меня глюки либо на смарте, но это не я зас… ал ленту новестией 10-ю постами!!!  

Добрый день! Наконец закончил тест долгосрочной системы для управления капиталом (ДУ) на которым трудился 3 месяца. Для наглядности в сравнении с результатами доходности и просадки системы использовал значение индекса РТС, ММВБ и значение цен на золото. 

Торговая система основана на следовании за трендом. Для открытия позиций используется, только значение цены, в системе нет новомодных и популярных индикаторов ТА.  Опираясь на статистику, рынок находиться в движении всего 20-30% своего времени, остальные 70-80% рынок прибывает в боковом движении. Система использует именно 20-30% времени для получения прибыли.

Благодаря грамотному расчету риска на каждую сделку, даже в случае если рынок будет прибывать более 80-90% времени в боковом движении, общей % кол-ва убыточных сделок не превысит просадки в 15-20% по счету за календарный год.  
Для совершения операций используются наиболее ликвидные фьючерсные контракты срочной секции FORTS.
Далее я привел все расчеты за период с 2002 по 2012 год. Начнем.


( Читать дальше )